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区块链商务经理的工作内容 最近都在炒数字货币 区块链投资公司推广

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发表于 2020-9-16 12:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
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[/p]本文将通过api 返回的数据对各个量化团队进行分析试图寻找出最具投资价值的团队[/p]本文将从 Alpha、Beta、标准差、Sharpe、IR、Treynor Ratio、Maximum Drawdown、数据总量(天)、总成交数、日均交易、胜率、总亏损/收益、平均每笔收益/亏损 共 13 个维度进行比较(其中前 8 个维度为净值表现类维度后 5 个维度为操作表现类维度)并选择出本文作者认为最值得投资的基金[/p]Alpha系数是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return) 和按照β系数计算的预期回报之间的差额 绝对回报(Absolute Return)或额外回报(Excess Return)是基金/投资的实际回报减去无风险投资收益绝对回报是用来测量一投资者或基金经理的投资技术 预期回报(Expected Return)贝塔系数β和市场回报的乘积反映投资或基金由于市场整体变动而获得的回报[/p]一句话平均实际回报和平均预期回报的差额即 α 系数[/p]名称Alpha1玉兔自营旗舰Y68449985332量化个人锦标赛42863750253玉兔自营旗舰23184843654无锋量化基金1号15918710545SD_V714435210576盈链资本第二期基金(稳健型)79291135697Coin919量化交易平台65601860278日不落资本-套利1号58062155599SharpNeural101511655111210EW13796231043[/p]从上表来看玉兔自营旗舰 Y 的表现最佳Alpha 为 6845[/p]beta 系数是统计学上的概念它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况其绝对值越大[url=https://www.okex.me]Crypto Exchange[/url]显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小显示其变化幅度相对于大盘越小如果是负值则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌大盘跌的时候它涨[/p]名称Beta1arbitrager-0[url=https://www.okex.me/academy/zh/article/master-281] 手机挖矿eth[/url]0120595332币圈马哥-00488834833阳光1号-00537140394ApolloLab SK-00589491655Bit-Maker-0100743427946区块链趣事01005240017冰宽2号-01036073948深度量化-趋势1号-01301166849SharpReverse-013120371710创心聚趋势二号-0[url=https://www.okex.me/academy/zh/article/master-121] 央行数字货币免费注册[/url]13456571[/p]一般认为值越高意味着相对于业绩评价基准的波动性越大我们希望将风险控制的越小越好所以 beta 越接近零排名越高从上表来看arbitrager 的表现最佳beta 为-0012[/p]标准差是一种表示分散程度的统计观念标准差已广泛运用在以及共同基金投资风险的衡量上主要是根据基金净值于一段时间内波动的情况计算而来的一般而言标准差愈大表示净值的涨跌较剧烈[url=https://www.okex.me/academy/zh/article/master-6330] 区块链赚钱原理[/url]风险程度也较大[/p]名称STDEV1arbitrager00399740362ApolloLab SK00666990123币圈马哥0083065464区块链趣事01429783785阳光1号01774597776Eph 造市套利01791249757量化个人锦标赛01983511458冰宽2号02187933419APS量化策略027913452110量数2号0280304031[/p]与 beta 相似标准差也是一个风险度量我们所希望的依旧是标准差越小越好所以标准差越接近零排名越高从上表来看arbitrager 的表现最佳标准差为 004[/p]夏普比率(Sharpe Ratio)又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标目的是计算投资组合每承受一单位总风险会产生多少的超额报酬比率依据资本市场线(Capital Market LineCML)的观念而来是市场上最常见的衡量比率当投资组合内的资产皆为风险性资产时适用夏普比率夏普指数代表投资人每多承担一分风险[url=https://www.okex.me/academy/zh/article/master-361] 比特币吧[/url]可以拿到几分报酬;若为正值代表基金报酬率高过波动风险;若为负值代表基金操作风险大过于报酬率这样一来每个投资组合都可以计算Sharpe Ratio即投资回报与多冒风险的比例这个比例越高投资组合越佳夏普理论告诉我们投资时也要比较风险尽可能用科学的方法以冒小风险来换大回报[/p]名称Sharpe1玉兔自营旗舰Y81503038252量化个人锦标赛72546818693无锋量化基金1号23940475764玉兔自营旗舰20477394885盈链资本第二期基金(稳健型)16239119826量化个人锦标赛12503511967APS量化策略11631330118SD_V711522354639SharpNeural101109662399910Suger Plazaex6247823121[/p]因此从上表来看表现最好的是玉兔自营旗舰Y夏普比率为 8150[/p]信息比率是以马克维茨的均异模型为基础可以衡量基金的均异特性它表示单位主动风险所带来的超额收益信息比率是从主动管理的角度描述风险调整后收益它不同于夏普比率从绝对收益和总风险角度来描述信息比率越大说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高因此信息比率较大的基金的表现要优于信息比率较低的基金[/p]名称IR1玉兔自营旗舰Y73910982382量化个人锦标赛70031196253无锋量化基金1号21745761414玉兔自营旗舰18503265725盈链资本第二期基金(稳健型)14420357146SD_V711246281657SharpNeural10189347348918APS量化策略70976009239量化个人锦标赛694404197210EW15043591437[/p]因此从上表来看表现最好的是玉兔自营旗舰Y信息比率为 7391[/p]特雷诺指数(Treynor):特雷诺指数是以基金收益的系统风险作为基金绩效调整的因子反映基金承担单位系统风险所获得的超额收益指数值越大承担单位系统风险所获得的超额收益越高特雷诺认为基金管理者通过投资组合应消除所有的非系统性风险因此特雷诺用单位系统性风险系数所获得的超额收益率来衡量投资基金的业绩足够分散化的组合没有非系统性风险仅有与市场变动差异的系统性风险[/p]名称Treynor Ratio1玉兔自营旗舰76073943312玉兔自营旗舰Y6009024923arbitrager59613488054量化个人锦标赛2555096795阳光1号17449085256ApolloLab SK14702679787币圈马哥13820377988创心聚趋势二号12520291429无锋量化基金1号119649597410合约雷达1110901641[/p]因此从上表来看表现最好的是玉兔自营旗舰特雷诺指数为 7607[/p]最大回撤率是指统计周期内的最大产品净值的时点往后推当产品净值回落到最低点时产品收益率的回撤幅度最大回撤率是一个重要的风险指标[/p]名称Maximum Drawdown1arbitrager-0009994652BV量化中频混合策略 Alpha-0019856943盈链资本第二期基金(稳健型)-0020516974Eph 造市套利-0029035365APS量化策略-0041153926量化个人锦标赛-0041453827币圈马哥-0044694478量化个人锦标赛-0046806839ApolloLab SK-00473516710量数2号-004933681[/p]从上表来看回撤最小的基金为 arbitrager最大回撤仅为 001[/p]名称数据总




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